数字货币量化系统之 CCXT 框架使用委托下单 (下)

2019-12-09 23:35:21 ⋅ 24663 ⋅ 0 ⋅ 0

我们这里使用CCXT提供的私有API来委托下单，撤销订单，查询交易记录等操作。

一、交易所API申请

我们这里以 Binance.com 交易所为例，申请开放的API来下单、撤单等操作，不过需要科学上网。申请账号之后，我们给账户里边转入 12 USDT 进行测试。

二、实际操作

import ccxt

4. 交易

4.1 身份验证


# 初始化交易所
binance_exchange = ccxt.binance({
    'apiKey': 'NNG6XatvBmznJIeNMXXXXXXXXXXXXXXXXeLuniAGCl8ZDKSb', 
    'secret': '8gU3JCAF4oKcxXXXXXXXXXXXXXXXX53TU04XA',
    'timeout': 15000,
    'enableRateLimit': True,
    'proxies': {'https': "http://127.0.0.1:1087", 'http': "http://127.0.0.1:1087"}
})

#说明： apiKey:交易所key，secret:交易所密钥

4.2 查询账余额

binance_exchange.fetch_balance ()

{'info': {'makerCommission': 10,
  'takerCommission': 10,
  'buyerCommission': 0,
  'sellerCommission': 0,
  'canTrade': True,
  'canWithdraw': True,
  'canDeposit': True,
  'updateTime': 1575903607695,
  'accountType': 'SPOT',
  'balances': [{'asset': 'BTC', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'LTC', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'ETH', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'NEO', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'BNB', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'QTUM', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'EOS', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'SNT', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'BNT', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'GAS', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'BCC', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'USDT', 'free': '12.64066000', 'locked': '0.00000000'},
   ...
   {'asset': 'BCH', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'},
   {'asset': 'TROY', 'free': '0.00000000', 'locked': '0.00000000'}]},
 'BTC': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'LTC': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'ETH': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'NEO': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'BNB': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'QTUM': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'EOS': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'SNT': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'BNT': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'GAS': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'BCC': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'USDT': {'free': 12.64066, 'used': 0.0, 'total': 12.64066},
 'HSR': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'OAX': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'DNT': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
  ...
 'DCR': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'USDC': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'MITH': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'BCH': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'ARPA': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'CTXC': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'TROY': {'free': 0.0, 'used': 0.0, 'total': 0.0},
 'free': {'BTC': 0.0,
  'LTC': 0.0,
  'ETH': 0.0,
  'NEO': 0.0,
  'BNB': 0.0,
  'QTUM': 0.0,
  'EOS': 0.0,
  'SNT': 0.0,
  'BNT': 0.0,
  'GAS': 0.0,
  'BCC': 0.0,
  'USDT': 12.64066,
  'HSR': 0.0,
  'OAX': 0.0,
   ...
  'CTXC': 0.0,
  'TROY': 0.0}}

print('BTC一共：', binance_exchange.fetch_balance ()['BTC']['total'])
print('BTC可用：', binance_exchange.fetch_balance ()['BTC']['free'])
print('BTC冻结：', binance_exchange.fetch_balance ()['BTC']['used'])

print()
print('USDT一共：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['total'])
print('USDT可用：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['free'])
print('USDT冻结：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['used'])

BTC一共： 0.0
BTC可用： 0.0
BTC冻结： 0.0

USDT一共： 12.64066
USDT可用： 12.64066
USDT冻结： 0.0

我给Binance 充了12.64刀做测试

4.3 订单

下单

# 以很低的价格买入波场，当然这个只会挂单，永远也不会成交(限价单)
if binance_exchange.has['createLimitOrder']:
    binance_exchange.create_order(symbol='TRX/USDT', side='buy', type='limit', price=0.0100, amount=1000)

print('USDT一共：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['total'])
print('USDT可用：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['free'])
print('USDT冻结：', binance_exchange.fetch_balance ()['USDT']['used'])

USDT一共： 12.64066
USDT可用： 2.64066
USDT冻结： 10.0

我们也可以在Binance APP 上看到刚才下的委托单：

file

查询未成交订单

open_orders = binance_exchange.fetch_open_orders('TRX/USDT')
open_orders

[{'info': {'symbol': 'TRXUSDT',
   'orderId': 159165583,
   'orderListId': -1,
   'clientOrderId': '7iGqXRlvmxo7iSueGN9kkU',
   'price': '0.01000000',
   'origQty': '1000.00000000',
   'executedQty': '0.00000000',
   'cummulativeQuoteQty': '0.00000000',
   'status': 'NEW',
   'timeInForce': 'GTC',
   'type': 'LIMIT',
   'side': 'BUY',
   'stopPrice': '0.00000000',
   'icebergQty': '0.00000000',
   'time': 1575904473056,
   'updateTime': 1575904473056,
   'isWorking': True,
   'origQuoteOrderQty': '0.00000000'},
  'id': '159165583',
  'timestamp': 1575904473056,
  'datetime': '2019-12-09T15:14:33.056Z',
  'lastTradeTimestamp': None,
  'symbol': 'TRX/USDT',
  'type': 'limit',
  'side': 'buy',
  'price': 0.01,
  'amount': 1000.0,
  'cost': 0.0,
  'average': None,
  'filled': 0.0,
  'remaining': 1000.0,
  'status': 'open',
  'fee': None,
  'trades': None}]

取消订单

open_orders[0]['info']['orderId']

159165583

# 取消订单
if binance_exchange.has['cancelOrder']:
    for order in open_orders:
        order_id = order['info']['orderId']
        binance_exchange.cancel_order(order_id, 'TRX/USDT')

# 再次查询是否还有委托的订单
if binance_exchange.has['fetchOpenOrders']:
    print(binance_exchange.fetch_open_orders('TRX/USDT'))

[]

查询交易完成的订单

if binance_exchange.has['fetchClosedOrders']:
    closed_orders = binance_exchange.fetch_closed_orders('TRX/USDT')

for close_order in closed_orders:
    print(close_order)

4.4 最佳价格下单

在下单时，为了保证成交，可以使用买卖的价差的一般来成交单

market_symbol = 'EOS/USDT'
ticker = binance_exchange.fetch_ticker(market_symbol)  # fetching 24h stats on market, heavy call
print(ticker)
print()

price_precision = 4
amnt_precision = 4

# 计算差价
price_diff = ticker['ask'] - ticker['bid']
price_diff_half = float(round(((price_diff) / 2), price_precision))
print("price_diff_half:", price_diff_half)

# 买价(保证成交,原bid+一半价差)
best_buy_price = float(round((ticker['bid'] + price_diff_half), price_precision))
print("bid:", ticker['bid'])
print("best_buy_price:", best_buy_price)

# 卖价(也要保证成交)
best_sale_price = float(round((ticker['ask'] - price_diff_half), price_precision))

print("ask:", ticker['ask'])
print("best_sale_price:", best_sale_price)

# 买入操作
symbol = market_symbol
amount = 5
side = 'buy'
type = 'limit'
price = best_buy_price

# 买入测试
# The minimum quantity is equivalent of 10 USDT,如果少于10刀会报MIN_NOTIONAL这样的错误
res = binance_exchange.create_order(symbol=symbol, side=side, type=type, price=price, amount=amount)
print(res)

打印：

{'symbol': 'EOS/USDT', 'timestamp': 1591265112365, 'datetime': '2020-06-04T10:05:12.365Z', 'high': 2.7483, 'low': 2.6536, 'bid': 2.6945, 'bidVolume': 52.88, 'ask': 2.6954, 'askVolume': 22.17, 'vwap': 2.69660904, 'open': 2.6818, 'close': 2.6951, 'last': 2.6951, 'previousClose': 2.6817, 'change': 0.0133, 'percentage': 0.496, 'average': None, 'baseVolume': 6658621.98, 'quoteVolume': 17955700.205303, 'info': {'symbol': 'EOSUSDT', 'priceChange': '0.01330000', 'priceChangePercent': '0.496', 'weightedAvgPrice': '2.69660904', 'prevClosePrice': '2.68170000', 'lastPrice': '2.69510000', 'lastQty': '4.26000000', 'bidPrice': '2.69450000', 'bidQty': '52.88000000', 'askPrice': '2.69540000', 'askQty': '22.17000000', 'openPrice': '2.68180000', 'highPrice': '2.74830000', 'lowPrice': '2.65360000', 'volume': '6658621.98000000', 'quoteVolume': '17955700.20530300', 'openTime': 1591178712365, 'closeTime': 1591265112365, 'firstId': 51924000, 'lastId': 51983608, 'count': 59609}}

price_diff_half: 0.0004
bid: 2.6945
best_buy_price: 2.6949
ask: 2.6954
best_sale_price: 2.695
{'info': {'symbol': 'EOSUSDT', 'orderId': 739196471, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'qWjl9yMp2GjYjmUt2q9HVR', 'transactTime': 1591265112949, 'price': '2.69490000', 'origQty': '5.00000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'NEW', 'timeInForce': 'GTC', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY'}, 'id': '739196471', 'clientOrderId': 'qWjl9yMp2GjYjmUt2q9HVR', 'timestamp': 1591265112949, 'datetime': '2020-06-04T10:05:12.949Z', 'lastTradeTimestamp': None, 'symbol': 'EOS/USDT', 'type': 'limit', 'side': 'buy', 'price': 2.6949, 'amount': 5.0, 'cost': 0.0, 'average': None, 'filled': 0.0, 'remaining': 5.0, 'status': 'open', 'fee': None, 'trades': None}

低于市场价挂委托单：
当前市场价为2.695，低于市场价 2.234 买入，看返回的结果：

2.234
{'info': {'symbol': 'EOSUSDT', 'orderId': 739214495, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'GvK8Hd2RsUlFb1jLhmUbHY', 'transactTime': 1591265573673, 'price': '2.23400000', 'origQty': '5.00000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'NEW', 'timeInForce': 'GTC', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY'}, 'id': '739214495', 'clientOrderId': 'GvK8Hd2RsUlFb1jLhmUbHY', 'timestamp': 1591265573673, 'datetime': '2020-06-04T10:12:53.673Z', 'lastTradeTimestamp': None, 'symbol': 'EOS/USDT', 'type': 'limit', 'side': 'buy', 'price': 2.234, 'amount': 5.0, 'cost': 0.0, 'average': None, 'filled': 0.0, 'remaining': 5.0, 'status': 'open', 'fee': None, 'trades': None}

卖出：

# 卖出操作
symbol = market_symbol
amount = 4
side = 'sell'
type = 'limit'
price = best_sale_price

# 在卖出的时候也需要判断卖出交易额是否大于最小成交额，即必须 price * amount > cost_min
res = binance_exchange.create_order(symbol=symbol, side=side, type=type, price=price, amount=amount)
print(res)

结果打印：

{'info': {'symbol': 'EOSUSDT', 'orderId': 739862035, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'aWMAuaIJjEzM51Evlhv5js', 'transactTime': 1591284841786, 'price': '2.72430000', 'origQty': '4.00000000', 'executedQty': '4.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '10.90100200', 'status': 'FILLED', 'timeInForce': 'GTC', 'type': 'LIMIT', 'side': 'SELL'}, 'id': '739862035', 'clientOrderId': 'aWMAuaIJjEzM51Evlhv5js', 'timestamp': 1591284841786, 'datetime': '2020-06-04T15:34:01.786Z', 'lastTradeTimestamp': None, 'symbol': 'EOS/USDT', 'type': 'limit', 'side': 'sell', 'price': 2.7243, 'amount': 4.0, 'cost': 10.901002, 'average': 2.7252505, 'filled': 4.0, 'remaining': 0.0, 'status': 'closed', 'fee': None, 'trades': None}

为者常成，行者常至

数字货币量化系统之 CCXT 框架使用委托下单 (下)

一、交易所API申请

二、实际操作

4. 交易

4.1 身份验证

4.2 查询账余额

4.3 订单

4.4 最佳价格下单

AI

作者：Corwien

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4.1 身份验证

4.2 查询账余额

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4.4 最佳价格下单

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AI

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