freqtrade-实盘策略成交分析与优化-3
思路
超短期策略
5min
Long 多单 Short 空单，短期操作；
360分钟 -1 close 空单因子
扛单 exit_profit_only 只在盈利时候卖出
做多：在最近几个月的行情，的确很容易赚钱
空单 趋势空单 追跌
多单 回归 抄底 umacd macd 死叉
固定止损，防止，信号完全错误，降低损失，一定要有一个固定的止损
360分钟 震荡 不要那么快的止损
close_reason roi 360 分钟 -1
亏损的有点冤
优化点：
1、360 分钟是否可以增加时间，比如增加8小时；
if enter_tag == 'xx' and close_reason == 'roi' and position_time >= 360
And 最近 180 分钟之内 如果有空单信号 return False
前瞻性偏差
前瞻性偏差：回测的时候，使用到了未来的数据
k线数据， 计算指标
回测的时候，会加载完全部周期的k线数据
回测的时候 populate_indicators 代码块内 dataframe 里面，包含了整个周期的数据，所以才有机会能够拿到未来的数据。
dataframe 求极值
挑选一个幸运的策略
如果你的目标是 “总体收益最大化 + 一定的风险控制”，也就是要在 收益率高的同时，尽量控制回撤和波动风险，我们需要找到一个在下列指标中实现良好平衡的策略：
- avg Tot Profit%（总收益）：高
- avg DD%（最大回撤）：低到中等（控制风险）
- avg Sharpe（夏普比）：尽可能高（衡量单位风险下收益）
- 胜率（avg Win%）：不一定要极高，但要稳定
📌 推荐策略：newstrategy4_dca
主要理由：
| 指标 | 值 | 表现 |
|---|---|---|
| 总收益率 | 3.73% | 很高，前3名 |
| 最大回撤 | 2.97% | 非常低（<3%） |
| 夏普比率 | 3.35 | 极佳（>3 表示非常稳健） |
| 胜率 | 84.33% | 极高（说明交易稳定性高） |
| 交易频次适中 | 14次 | 不太高但足够代表性 |
✅ 总体评价：
这个策略在回撤控制和收益能力之间做到了非常良好的平衡，是追求“稳中求胜”的投资者的首选，能实现收益最大化前提下的风险适度控制。
🔍 对比备选策略
| 策略名 | 总收益% | 回撤% | 夏普 | 胜率% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB_RPB_TSL_RNG | 3.98 | 3.77 | 3.58 | 74.67 | 回撤稍高，收益略高，但交易次数少，稳定性需观察 |
| MultiMA_TSL_461 | 3.17 | 1.73 | 3.51 | 75.33 | 更低回撤，但总收益略低 |
| SMAOG_273 | 4.08 | 5.97 | 2.32 | 84.67 | 收益高但波动大，适合激进型 |
| ElliotV5HO | 5.65% | 5.17 | 3.39 | 72.67 | 收益非常高，但回撤明显偏高，风险高于目标线 |
✅ 最终建议：
选择 newstrategy4_dca 是当前数据中，在你设定的“最大化收益+一定风险控制”目标下最合适的策略。
你也可以设一个组合策略，例如：
- 主力使用
newstrategy4_dca - 辅助小仓位监测
BB_RPB_TSL_RNG或ElliotV5HO作为高收益实验仓
如果你希望我帮助你做一个策略组合优化（比如分仓模拟年化收益+风险），也可以继续提供更多策略数据或资金划分。
为者常成，行者常至
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