信用卡评分系列-CutOff 参数是咋回事儿？

CutOff参数实际上是一个决策临界点，决策临界点又是咋回事儿？

在真实的信用卡审批业务场景中，通过率和违约率通常是一对冤家，通过率高了，则违约率肯定会升高，反之，则反是。

通过率谁关心呢？一般来说业务部门会关心，因为这样能做大业务规模，如果有助贷机构的话，业务部门也会受到助贷机构的压力。

违约率谁关心呢？风控部门最关心，如果没有控制住风险，绩效奖金是拿不到的，毕竟风控部门要对最终的损失负有直接责任。

所以，矛盾出现了，业务部门想要提高通过率，风控部门想要降低违约率，又由于通过率和违约率之间存在矛盾，可谓鱼和熊掌不可兼得。那怎么来平衡呢？老板来平衡，老板需要算一笔账，根据（收入-成本-费用-损失率）的公式计算一下，如果达到一定的收益率要求，那么这个事儿还是可以干的。

另外，都说风险定价、风险定价的，那么对于信用分比较低的客户，可以提高定价来覆盖可能产生的坏账损失，如下图所示：

对应9的风险等级的累计违约率是2.5%左右，累计核准率在72%左右，这就是说，如果想要核准率在72%,那么必须接受违约率在2.5%。

一旦选定，这个决策的临界点就是所谓的CutOff参数了。

其实这个临界点的问题就是依据坏账率和通过率综合确定一个信用分决定哪些客户要，哪些客户不要。

因此，这个Cut-Off参数即可以是单临界点，也可以是双临界点甚至多临界点，事实上，单临界点在真实的业务也不常见，因为单临界点就是把客户一分为二了，不是直接核准就是直接拒绝，真实的业务场景中，双临界点中高点以上直接核准，低点以下直接拒绝，两点之间采用人工方式。

而多临界点，一般会采用决策树相结合，相应的直观看一下，就如图所示：

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